有条关于金融互换和远期利率协议的题目不会做，哪个高手可以帮我解决啊？在线等，急~！！
发布网友
发布时间：2022-04-23 12:43
共1个回答
热心网友
时间：2023-10-13 21:25
甲固定利率10%,浮动利率LIBOR＋0.1％
乙固定利率12%,,浮动利率LIBOR＋0.6％
相对优势1.5%
甲公司在与乙公司进行货币互换时，每家公司最多可能节约多少成本0.75%.
互换设计,乙想借固定利率款,由甲来借,利率10%,全部由乙负担
甲想借的浮动利率款,由乙来借,LIBOR＋0.6％,其中LIBOR-0.65%由甲负担,剩余的1.25%由乙负担
结果:甲想借的浮动利率款,支付浮动利率,达到其要求,支付利率LIBOR-0.65%,节省0.75%,乙想借固定利率款,支付固定利率,达到要求,支付10%+1.25%=11.25%,比不到换节省0.75%,中介机构丙从中协调，甲、乙、丙平分互换的净收益。则由甲乙各支付0.25%给丙,这样三家均为0.5%
热心网友
时间：2023-10-13 21:25
甲固定利率10%,浮动利率LIBOR＋0.1％
乙固定利率12%,,浮动利率LIBOR＋0.6％
相对优势1.5%
甲公司在与乙公司进行货币互换时，每家公司最多可能节约多少成本0.75%.
互换设计,乙想借固定利率款,由甲来借,利率10%,全部由乙负担
甲想借的浮动利率款,由乙来借,LIBOR＋0.6％,其中LIBOR-0.65%由甲负担,剩余的1.25%由乙负担
结果:甲想借的浮动利率款,支付浮动利率,达到其要求,支付利率LIBOR-0.65%,节省0.75%,乙想借固定利率款,支付固定利率,达到要求,支付10%+1.25%=11.25%,比不到换节省0.75%,中介机构丙从中协调，甲、乙、丙平分互换的净收益。则由甲乙各支付0.25%给丙,这样三家均为0.5%
