银行的风险管理措施有哪些?
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发布时间：2024-12-13 13:59
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热心网友
时间：2024-12-20 08:33
商业银行风险管理主要针对资产端和负债端。资产端面临的主要风险是信用风险，涉及贷款无法按时还本付息。传统风险控制手段通过审核过程，对不同信用资质的借贷者进行甄别，并给予不同的授信额度。同时，对借贷者进行全面资产、负债状况考察，防范信贷风险过度集中，实现风险地域、行业分散。引入风险定价量化度量，建立PD、LGD和EAD模型，利用资本金管理与VaR模型量化信用风险，采用抵押、质押、第三方担保与证券化等增信措施。证券化既转化信用风险、盘活信贷资金，又增加资产流动性与风险分散性。利用CDS等衍生品对冲信用风险。负债端面临利率风险与流动性风险，银行通过调整资产负债久期、利率互换套期保值，定期压力测试，预留风险资本，控制杠杆率与风险暴露来管理利率风险。同时，加强合规内控、提高员工风险意识，完善规章制度，加大技术基础设施投入，增强对高科技金融犯罪、洗钱等不法手段的抵御能力，实现操作风险管理。
