计量经济学实训-考卷

2011-2012学年度下学期 考试科目： 计量经济学实训

考试年级: 2009级 考核方式: （上机）A卷 考试时间:120分钟 学号 姓名 年级专业

得分 评卷人 注意：运用计量软件EViews完成以下内容，每题要附上相应的EViews输出结果，作业提交时必须保存文件名为“学号+姓名”。

1、经研究发现，学生用于购买书籍及课外读物的支出与本人受教育年限和其家庭收入水平有关，对18名学生进行调查的统计资料如表1所示。（50分）

表1 18名学生的调查资料

学生序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 购买书籍及课外读物支出 Y（元/年） 450.5 507.7 613.9 563.4 501.5 781.5 541.8 611.1 1222.1 793.2 660.8 792.7 580.8 612.7 890.8 1121.0 1094.2 1253.0 受教育年限 X1（年） 4 4 5 4 4 7 4 5 10 7 5 6 4 5 7 9 8 10 家庭月可支配收入X2（元/月） 171.2 174.2 204.3 218.7 219.4 240.4 273.5 294.8 330.2 333.1 366.0 350.9 357.9 359.0 371.9 435.3 523.9 604.1 （1）试求出学生购买书籍及课外读物的支出Y与受教育年限X1和家庭收入水平X2的估计

????X???X ???回归方程 Yi011i22i

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/05/13 Time: 10:26 Sample: 1 18

Included observations: 18

Variable C X1 X2

R-squared

Coefficient

-0.975568 104.3146 0.402190

Std. Error

30.32236 6.409136 0.116348

t-Statistic

-0.032173 16.27592 3.456776

Prob.

0.9748 0.0000 0.0035

755.1500 258.6859 10.32684 10.47523 362.4430 0.000000

0.979727 Mean dependent var 0.977023 S.D. dependent var 39.21162 Akaike info criterion 23063.27 Schwarz criterion -89.94152 F-statistic 2.561395 Prob(F-statistic)

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

Y = -0.9755677936 + 104.3145898*X1 + 0.402189905*X2

（2）对总体参数?1，?2的显著性进行t检验；

?1，?2所对应的T检验分别得

16.27592 3.456776

因为 a=0.05,查自由度得15得t分布表，得临界值t0.025（15）=2.13，t1=16.27592,t2=3.456776,均大于临界值t0.025=2.13,故回归系数显著不为零，X对Y有显著影响。

（3）对该回归模型总体显著性进行F检验；

F值为362.4430

因为a=0.05,F 0.05(2,15)=3.68, 又因为F=362.4430>3.68,所以拒绝原假设，总体回归方程存在显著的线性关系。

（4）计算拟合优度R和调整拟合优度R；

22R2值为0.979727 R2值为0.977023

（5）假设有一学生的受教育年限X1=11年，家庭月可支配收入X2=550元/月，试预测该学生全年购买书籍及课外读物的支出。 该预测值为1367.689

2、已知某行业的年销售额（Xt ，万元）以及该行业内某公司的年销售额（Yt ，万元）数据如表2所示。（50分）

表2 销售额表 （单位：万元）

年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Xt 127.3 130.0 132.7 129.4 135.0 137.1 141.2 142.8 145.5 145.3 Yt 20.96 21.40 21.96 21.52 22.39 22.76 23.48 23.66 24.10 24.01 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Xt 148.3 146.4 150.2 153.1 157.3 160.7 164.2 165.6 168.7 171.7 Yt 24.54 24.30 25.00 25.64 26.36 26.98 27.52 27.78 28.24 28.78 （1）做Xt与Yt的散点图。

2928272625Y2423222120120130140150X160170180 （2）以Xt为解释变量，Yt为被解释变量，建立一元线性回归模型。

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/05/13 Time: 10:59 Sample: 1991 2010 Included observations: 20

Variable C X

R-squared

Coefficient

-1.454750 0.176283

Std. Error

0.214146 0.001445

t-Statistic

-6.793261 122.0170

Prob.

0.0000 0.0000

24.56900 2.410396 -1.972991 -1.873418 14888.14

0.998792 Mean dependent var 0.998725 S.D. dependent var 0.086056 Akaike info criterion 0.133302 Schwarz criterion 21.72991 F-statistic

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood

Durbin-Watson stat

0.734726 Prob(F-statistic)

0.000000

YT = -1.454750041 + 0.1762828115*XT

（3）做残差序列图观察。

.20.15.10.05.00-.05-.10-.15-.2092949698000204060810Y Residuals （4）用White检验模型是否存在异方差，若存在异方差，则消除自相关 。

White Heteroskedasticity Test: F-statistic

TR^2=20*0.998792=1.520.698485 Probability 1.518697 Probability

0.511060 0.467971

Obs*R-squared

（5）用DW统计量和LM检验误差项ut是否存在自相关；若存在自相关，则消除自相关。 检验水平a=0.05，k=1 查表Dl=1.20 Du=1.41 又因为

Durbin-Watson stat

故有DW=0.734Dependent Variable: GDY Method: Least Squares Date: 01/05/13 Time: 11:29 Sample (adjusted): 1992 2010

Included observations: 19 after adjustments

Variable C GDX

R-squared

Coefficient

1.504731 0.246019

Std. Error

1.394303 0.024578

t-Statistic

1.079199 10.00981

Prob.

0.2956 0.0000

15.40215 1.428023 1.776281 1.875695 100.1964 0.000000

0.734726

0.854944 Mean dependent var 0.846412 S.D. dependent var 0.559647 Akaike info criterion 5.324487 Schwarz criterion -14.87467 F-statistic 2.667551 Prob(F-statistic)

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat