作者机构： [1]南京邮电大学,南京210023出版物刊名： 北方经贸页码： 51-53页年卷期： 2019年 第9期
主题词： 统计套利;协整检验;误差修正模型;高频数据
摘要：本文主要介绍了统计套利的基本含义和基于协整的交易策略,之后选取了国内期货市场中具有代表性的沪铜1907和沪铜1908的的5分钟的高频交易数据来进行实证研究,其中包括相关系数检验、平稳性检验及协整检验等方法,最后根据检验的结果建立了误差修正模型并制定了套利策略,并依据建立的套利策略对历史数据进行了回测,根据回测结果对套利策略及模型的有效性给与了评估。
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