自相关习题

一、 填空题（每空2分）

1、五项古典假定中的第条——随机扰动项之间逐次不相关的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了 。

2．在DW检验中，不能判定的区域是 。 3．DW是用于检验 的 4．加权最小二乘法是 最小二乘法的一个特例

5．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于0，则DW统计量近似等于 。 二、名词解释：（每题4分）

1. 序列相关性；2．科克伦-奥克特迭的代法3．差分法；4．DW检验法 三、单项选择题：（每小题2分）

1.利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ ）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题

2．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于1，则DW统计量近似等于（ A.0 B.1 C.2 D.4 3．下列说法正确的是（ ）

A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 4．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）

A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性 5．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ）

A．使用DW检验有效

B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0 C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2 D．使用DW检验时，DW值往往趋近于4

6．在DW检验中，不能判定的区域是（ ） A. 0﹤d﹤dl, 4-dl﹤d﹤4 B. du﹤d﹤4- du C. dl ﹤d﹤du, 4-du﹤d﹤4-dl D. 上述都不对 7．在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ ） A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法 8．加权最小二乘法是（ ）的一个特例

A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法

9．广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。

A yt12xtut B yt112xt1ut1 C yt12xtut

D ytyt11(1)2(xtxt1)utut1 10．DW是用于检验（ ）的

A、异方差性 B、多重共线性 C、自相关性 D、设定误差

四、多项选择题（每小题3分）

）

1．能够修正序列自相关的方法有（ ）

A. 加权最小二乘法 B. 科克伦-奥克特（chrane-Orcutt）迭代法 C. 普通最小二乘法 D. 一阶差分法E. 广义差分法

2．如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ ）

A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.参数的显著性检验失效D.预测精度降低 E.参数估计

值仍是无偏的

3．下列说法不正确的有（ ）

A.加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况B普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况. C. 普通最小二乘法是广义差分法的特殊情况D. 广义差分法是普通最小二乘法的特殊情况 4．在DW检验中，不能判定的区域是（ ）

A. 0﹤d﹤dl, 4-dl﹤d﹤4 B. du﹤d﹤4- du C. dl ﹤d﹤du D.4-du﹤d﹤4-dl

五、判断题（判断下列命题正误，并说明理由，每小题5分）

1．在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。

2．DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。

3．消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1； 六、解答题

1．对于模型Yt12Xt，试问：

（1） 如果用变量的一次差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？ （2） 用差分估计时，如果包含一个截距项，其含义是什么？ 2.自相关性的消除方法有哪些？ 3．检验的局限性是什么？ 七、计算分析题

6.1 下表给出了美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X和个人实际消费支出Y的数据。

美国个人实际可支配收入和个人实际消费支出 单位：100亿美元 个人实际可个人实际 个人实际可个人实际 年份 支配收入 消费支出 年份 支配收入 消费支出 X Y X Y 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 157 162 169 176 188 200 211 220 230 237 247 256 268 287 285 290 301 143 146 153 160 169 180 190 196 207 215 220 228 242 253 251 257 271 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 326 335 337 345 348 358 384 396 409 415 432 440 448 449 461 467 478 295 302 301 305 308 324 341 357 371 382 397 406 413 411 422 434 447 1977 311 283 1995 493 注：资料来源于Economic Report of the President，数据为1992年价格。 要求：（1）用普通最小二乘法估计收入—消费模型；

458 Yt12X2ut

（2）检验收入—消费模型的自相关状况（5%显著水平）； （3）用适当的方法消除模型中存在的问题。

6.3下表是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。 北京市19年来城镇居民家庭收入与支出数据表（单位：元） 年份 人均收入 人均生活消 商品零售 人均实 人均实际 顺序 (元) 费支出(元) 物价指数际收入支出(元) (%) (元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 450.18 491.54 599.40 619.57 668.06 716.60 837.65 1158.84 1317.33 1413.24 1767.67 1899.57 2067.33 2359.88 2813.10 3935.39 5585.88 6748.68 7945.78 359.86 408.66 490.44 511.43 534.82 574.06 666.75 923.32 1067.38 1147.60 1455.55 1520.41 1646.05 1860.17 2134.65 2939.60 4134.12 5019.76 5729.45 100.00 101.50 108.60 110.20 112.30 113.00 115.40 136.80 145.90 158.60 193.30 229.10 238.50 258.80 280.30 327.70 386.40 435.10 466.90 450.18 484.28 551.93 562.22 594.89 634.16 725.87 847.11 902.90 891.07 914.47 829.14 866.81 911.85 1003.60 1200.91 1445.62 1551.06 1701.82 359.86 402.62 451.60 464.09 476.24 508.02 577.77 674.94 731.58 723.58 753.00 663.64 690.17 718.77 761.56 897.04 1069.91 1153.70 1227.13 要求：（1）建立居民收入—消费函数； （2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理；

（3）对模型结果进行经济解释。